Forex scalper ea

ÚLTIMO RESULTADO DA NEGOCIAÇÃO Exoneração de responsabilidade exigida pelo governo dos EUA. A negociação de Futuros e Opções da Commodity Futures Trading Commission tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS, EM GERAL, TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS. Aviso de Risco Forex Ao usar esta Ferramenta Automatizada de Forex, você reconhece que está familiarizado com esses riscos e que é o único responsável pelos resultados de suas decisões. Não nos responsabilizamos por qualquer perda direta ou consequencial resultante do uso de qualquer robô forex listado no EAtester. Deve ser observado com cuidado a esse respeito, que os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de desempenho futuro. FAÇA O DOWNLOAD DA VERSÃO EA GRATUITA COM A LICENÇA DA EA NO MUNDO INTEIRO Como instalar o EA Super Scalper Como adicionar e instalar Expert Advisors (EA) Robô Forex na Metatrader 4. Etapa 1: Adicionando os EAs à Pasta Correta. Primeiro, abra a instância da plataforma MT4 Forex Trading onde você deseja adicionar o consultor especialista. Quando isso estiver aberto, clique em File no menu de navegação superior e, em seguida, clique em ldquoOpen Data Folderrdquo no menu drop-down. Isto irá abrir a pasta de dados no seu computador. Etapa 2: Adicionar o (s) Expert Advisor (s) à Pasta de Dados Na pasta Data Open, clique em MQL4 - gt Experts. Isso abre a pasta Especialistas. Esta é a pasta onde os EAs serão adicionados. Etapa 3: Cole o arquivo. mq4 ou. ex4 EA na pasta ldquoExpertsrdquo Use o Ctrl C para copiar e colar os arquivos do Expert Advisor de sua localização nativa para a pasta aberta Experts e reinicie sua plataforma MT4 fechando-a e abrindo-a novamente . Até agora, os Expert Advisors estarão disponíveis para uso na guia Especialistas no menu de navegação à esquerda. Observe que esse processo substitui o método antigo no qual os EAs podem ser copiados e colados diretamente na pasta Especialistas, que era uma subpasta autônoma na pasta que hospeda o cliente MT4. Ao adicionar um EA ao gráfico, vá para o menu Navegador no lado esquerdo da interface da plataforma, clique no sinal ao lado de Expert Advisors para mostrar os EAs anexados. Clique no que será adicionado à plataforma. Isso abre uma janela pop-up onde o trader pode definir os parâmetros dentro dos quais o EA irá funcionar. Quando isso for concluído, clique em OK para anexar o EA. O EA deve então ser ativado por meio do acionamento do botão ldquoAutotradingrdquo na parte superior da interface da plataforma. A ativação bem-sucedida aparecerá como um rosto sorridente no canto superior direito do gráfico ao lado do nome do EA. O EA está agora disponível para negociação. Thread: Poderoso 1 Min Scalping System EA Potente 1 Min Scalping System EA Este expert advisor é baseado no quotPowerful 1 Min Scalping System (modelo final no primeiro post) apresentado por Canadian Dude no ForexFactory. Ele segue estritamente as regras deste sistema. Note que eu adicionei um segundo Heiken Ashi para ter o filtro de tendência "M5". O DoublecciWoody e o HeikenAshiSmoothed devem ser colocados na pasta de indicadores. Você não precisa do SpudFibo, ele foi integrado no código do EA. Você tem que modificar as configurações do filtro de tempo, dependendo da localização do seu corretor. O StartHour é suposto ser 3AM e o EndHour. 11:00, ambos a leste. Para as pessoas que têm um intervalo de tempo que inclui 0 (meia-noite), há o quotPowerful 1 Min Scalping System EA 0quot version. Scalper EA Parece que eu acidentalmente tropeçou em uma estratégia de escalpelamento. Eu postei as regras perto do topo da página para aqueles que não se importam com a forma como desenvolvi o consultor especialista. Atenção. esse EA não pode lucrar com spreads amplos. Não siga este método se o broker8217s se espalhar e o slippage de execução for maior que 2 pips. Gráfico de regras de negociação do Scalper EA: EURUSD SMA de 5 minutos Período: 200 Envelope médio móvel: 1.0 do estilo SMA: Scalper de contra-tendência Regras de entrada Se o preço cruzar e fechar abaixo do envelope inferior, compre no mercado. Se o preço cruzar e fechar acima do envelope superior, então venda a descoberto no mercado. Regras de saída Se o preço cruzar e fechar acima do envelope inferior, saia do mercado. Se o preço cruzar e fechar abaixo do envelope superior, saia brevemente no mercado. Observe que a estratégia de escalonamento usa o mesmo envelope para entrada e saída. A distribuição da distância em torno da média móvel é pegajosa quando o preço se estende para longe da SMA. A captura de tela da NinjaTrader mostra negociações entrando e saindo em torno do envelope inferior Obter o código para MetaTrader 4 ou NinjaTrader Por que a estratégia funciona A intenção original desta pesquisa procurou descobrir uma estratégia de negociação baseada no preço que cruza a média móvel. A maioria dos comerciantes pensa em distância em termos de pips. Pips são válidos para o contexto geral. O problema com a modelagem de uma estratégia baseada em pips é que o significado de um movimento de pip8217s muda com o tempo. Levando a ideia a extremos, o valor de um pip em 1999, quando o euro foi lançado em torno de 0,80, dificilmente se compara com o preço de hoje de 1,37. Manter a discussão em porcentagens ajuda a fixar o significado de uma ideia como 100 pips por longos períodos de tempo. Eu queria visualizar como o preço geralmente se comporta em relação à média móvel. Um indicador personalizado do NinjaTrader que minha equipe de programação escreveu coleta e analisa os dados em uma planilha do Excel. O Excel permite-me desenhar um gráfico da frequência com que o preço se distancia da média móvel simples de 200 períodos. A frequência de distâncias percentuais do SMA 200 no EURUSD. A inclinação da curva dobra à medida que o preço se estende além da média móvel. Conforme você se move da esquerda para a direita ao longo do eixo horizontal, a inclinação é íngreme até 0,75. Uma curva na curva se forma nesse ponto. A inclinação da linha se achata substancialmente a partir desse ponto. Um grande declive implica que o preço estará em qualquer lugar, mas aqui no próximo bar. Uma linha plana significa que o preço provavelmente não irá a lugar nenhum. A distância é pegajosa nesse nível. Escalpelamento em um mercado em movimento não faz sentido. Só é possível quando identificamos a condição de preço fixo de 1 de distância da média móvel que faz sentido a execução de um escalpelador EA. Resultados do Scalper EA Backtest Desenvolvi a estratégia no NinjaTrader usando dados de 2011. Meu período cego foi 2012, dados que a estratégia nunca viu em desenvolvimento. Foi um teste puro para a frente. Resultados sem custos de spread Lucro: 5.740 em 108 operações comerciais 1 lote padrão por sinal Fator de lucro: 2.18 Precisão percentual: 83.33 NinjaTrader backtest, M5 EURUSD para 2011 sem custos comerciais Resultados com 2 pip spread costs Lucro: 1.420 em 108 negociações comerciais 1 lote padrão por sinal Fator de lucro: 1,24 Precisão percentual: 65,74 Um spread de 2 pip pesa substancialmente no desempenho O escalonador EA é incrivelmente sensível a duas hipóteses: dispersão e desvio. Eu suponho que qualquer um seguindo esta metodologia trate um corretor respeitável com boa execução. Os backtests assumem que o custo combinado do spread e do slippage médio é de 2 pips. Se o seu corretor não fornecer a execução e se espalhar dentro dessa janela de 2 pip, não negocie essa estratégia. Eu não esperaria que você se afastasse de um vencedor. Ande adiante resultados sem espalhar custos Lucro: 1.960 em 34 comércios que negociam 1 lote padrão por sinal Fator de lucro: 4.38 Precisão por cento: 88.24 O backtest de NinjaTrader mostra resultados para a frente de 2012 no EURUSD M5. O que é escalpelamento Scalping refere-se a um estilo de negociação de curto prazo. Os lucros são muito pequenos e ocorrem uma grande porcentagem do tempo. Quando as perdas acontecem, elas tendem a ser várias vezes maiores que um vencedor típico. O alto número de vitórias atrai comerciantes de todos os tipos. A ideia de ganhar lucros de forma consistente torna a negociação mais divertida e atraente. Os traders com experiência, que inevitavelmente significam traders que sofreram perdas, também acham atraente a alta taxa de win percentual. Isso torna o sofrimento emocional muito menos difícil. O componente emocional que atrai os comerciantes para estratégias de escalpelamento leva a decisões de negócios ilógicas. Os comerciantes colocam a necessidade de vencer com frequência acima da necessidade de longo prazo para esperar um lucro. Muitos consultores especializados em escalpelamento aproveitam a alta porcentagem de ganhos. A maioria falha em apresentar uma razão clara e óbvia por que faz sentido escalpelar. O EURUSD normalmente custa 2 para negociar um mini-lote. Muitos cambistas definem metas de lucro estreitas entre 1-5 pips, que valem de 1 a 5. O comerciante gasta 2 para fazer 1-5. Se isso fosse um negócio normal, seria o fim do jogo. Você ganha. O jogo é limitado apenas pelo número de negociações realizadas. Negociação, ao contrário de outras empresas, freqüentemente resulta em perdas. É muito possível construir um consultor especialista que poderia ganhar a negociação de graça, mas perde quando os custos entram em cena. O melhor exemplo é a diferença entre os backtests de EA do scalper para 2011. O primeiro teste mostrou uma precisão percentual de 83 sem incluir o spread. A adição do spread ao segundo backtest reduziu a precisão para 65. Os custos de negociação fazem toda a diferença no escalpelamento. Muitas estratégias de escalpelamento vivem e morrem com base em seus custos de comercialização. A precisão caiu porque todas as negociações tiveram que subtrair o custo de spread de seus ganhos simulados. O número de negócios que mudaram de lucro para prejuízo por causa de um spread de 2 pip mostra quantos negócios lucraram com as margens mais estreitas. Quanto mais estreita a margem de lucro, mais sensível se torna a estratégia de distribuir os custos. Você acha que eu deveria ter considerado outras idéias na estratégia? Sugira algumas maneiras de melhorar na seção de comentários abaixo. After-thoughts Esta série levou a uma estratégia comercial lucrativa. Se você quiser ler a jornada, sugiro que leia os artigos em sequência. Andrew Gee agradece pelo código e me salvou algumas horas de trabalho escrevendo o código do Metatrader. Fiz uma análise rápida, tirei 6 meses do EURUSD e AUDUSD do primeiro semestre de 2012. Durante meus backtests, o spread estava pairando em torno de 2pips. Com o meu serviço de modelador preditivo do Money Management que eu escrevi, ele retorna 17 vezes mais que o retorno de um tamanho de lote fixo de 0,1. Shaun, envie-me seus resultados comerciais e eu os colocarei em meu modelador de gerenciamento de dinheiro preditivo, para que você possa ver o que teria retornado. Meu gerenciamento de dinheiro usa cálculos complexos, como fórmulas kelly, z-score, etc. No entanto, o conceito é fácil de entender, se ele prevê retornos positivos, aumenta significativamente o tamanho do lote, se prevê a aproximação da tempestade ou em uma tempestade. tamanho do lote significativamente. Ele faz isso nos últimos 7 negócios. Felicidades, Andrew G Muito legal I8217m no meu caminho para Kansas City para falar no encontro de um comerciante8217s. Eu não conseguiria trazer isso de volta para você até que eu voltasse, o que será no começo da próxima semana. Obrigado por compartilhar sua pesquisa. Oi Shaun, como você escreveu que você gostaria de alguma entrada, talvez isso possa adicionar alguma coisa. Isso me lembra de uma estratégia de alcance que eu vi alguns anos atrás. Usou um ema 200 como uma tendência, acima apenas longo e abaixo apenas curto. Dentro desta tendência, foram realizadas negociações com base na ação do preço de balcão para o rsi, oversold (por um longo período) e overbought (para uma venda) usando o rsi. Saia na primeira barra que fecha em lucro, com uma saída baseada em um atr com multiplicador. Mas essa estratégia tinha uma coisa que funcionava bem no desempenho, mas talvez não seja a melhor opção em relação ao r: r. Quando a ação do preço continuava, ela abria as negociações para um máximo de três velas consecutivas e tinha uma parada para cada uma delas e usava o lucro por vela encerrado no lucro. Funcionou em períodos de tempo mais longos, 1h / 4h e mais, nunca viu um teste em intervalos de tempo menores. Talvez você possa adicionar algo assim e ver se faz algum bem. Funcionou na maioria dos pares, commodities, índices e ações, desde que os spreads fossem apertados. A única coisa era que, na pior das hipóteses, você criaria uma posição três vezes a posição média e o lucro estimado não era em relação à parada pré-selecionada. Você sairia na primeira vela com lucro (irrelevante quanto ao lucro seria) ou sairia na parada. Eu não sei, é um pouco como a sua estratégia e eu sei que funcionou na época, ao vivo e nos testes de volta (escorregamento e spreads incluídos). Ótima sugestão. Lembre disso daqui a algumas semanas. We8217ll colocar isso em pauta para estratégias para rever. Ótimo artigo Isso realmente mostra que você entende o que você está falando que eu não pude encontrar informações sobre os diferentes parâmetros que estão disponíveis para os usuários ao anexar o EA a um gráfico: Eu entendo que eles são todos bastante autoexplicativos, no entanto eu gostaria de usar um trailing stop, mas não tenho certeza do que devo definir TrailStart e TrailAmount para. Qual faixa você recomendaria para essas configurações específicas? Como isso diferiria entre corretores de 4 e 5 dígitos (por exemplo, eu tenho 5 dígitos, digo 50 em vez de 5) O que exatamente diria 5 significa 8211 5 pips Espero que você possa me enviar e-mail uma resposta para garantir que eu receba. Obrigado pelos comentários. Trail Start move seu stop loss para breakeven sempre que você troca é rentável pelo menos pips Trail Start. O stop loss, em seguida, rastreia por trilha quantidade pips para cada quantidade adicional de trilha pips de lucro. Exemplo: Trail Start 20 Trail Amount 5 O stop loss se move para breakeven sempre que uma negociação for lucrativa 20 pips ou mais. Posteriormente, o EA bloqueia em cada pips adicionais de lucro. Quando o lucro é de 20 pips, a parada se move para 0. Quando o lucro é de 25 pips, a parada se move para 5. Quando o lucro é de 30 pips, a parada se move para 10. Eu não recomendo usar um stop loss. Ela só existe para pessoas que gostariam de usar uma. O EA se ajusta automaticamente a corretores de 5 dígitos. Você não precisa alterar as configurações. BARRY APPS diz HI Shaun, eu moro aqui na Austrália. Acabei de encontrar o seu site e estou muito interessado no SCALPER EA. Eu tenho um HF-Scalper, da BJF TradingCanada. Mas tudo correu bem no teste Demo e desde então. não foi no lucro. Por favor, informe se eu posso carregar seu EA e baixá-lo. Eu tenho uma conta ao vivo ECN com IC Markets, Austrália, com latência muito boa. Atenciosamente, Barry Obrigado pelo seu comentário. O scalper EA é um free give-away. Você pode se inscrever nesta página e o EA será enviado para você. Eu gosto da abordagem básica dessa estratégia. Acho que você capturou algo muito valioso, analisando a torção na inclinação do envelope do SMA. Eu corri em torno de 7 anos de backtests para alguns instrumentos diferentes e noto rotineiramente que a perda máxima é quase sempre maior que a vitória máxima. Você fez alguma melhoria nessa estratégia desde a sua publicação? Eu tenho algumas idéias para modificá-lo para que tanto o índice de sharpe quanto o slippage possam melhorar8230 Estaria muito interessado em fazer algumas modificações nessa estratégia com você se você ainda estiver atualizando isso, e eu estou muito curioso se essa estratégia progrediu ainda mais. em 2014 .. Obrigado por seus comentários. Você está certo de que as perdas máximas são sempre maiores do que as vitórias máximas. É algo que anda de mãos dadas com a reversão da média de negociação. I8217m todas as orelhas se você gostaria de sugerir alguns filtros. Todos os meus esforços de pesquisa atuais são dedicados ao QB Pro. qual é a estratégia mais forte no meu estábulo. Obrigado pelo presente do escalador EA. Eu gostaria de saber qual figura devo definir como take profit, stop loss, trail start e trail trail